{"id":2551,"date":"2026-05-12T16:42:52","date_gmt":"2026-05-12T16:42:52","guid":{"rendered":"https:\/\/fundfinity.net\/blog\/warum-investoren-anleihen-neu-bewerten-sollten\/"},"modified":"2026-05-12T17:06:52","modified_gmt":"2026-05-12T17:06:52","slug":"warum-investoren-anleihen-neu-bewerten-sollten","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fundfinity.net\/de\/blog\/warum-investoren-anleihen-neu-bewerten-sollten\/","title":{"rendered":"Warum Investoren Anleihen neu bewerten sollten"},"content":{"rendered":"

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Seit Jahrzehnten bilden Anleihen das defensive R\u00fcckgrat traditioneller Anlageportfolios. Gesch\u00e4tzt werden sie vor allem f\u00fcr ihre F\u00e4higkeit, in Phasen von Marktstress Stabilit\u00e4t, laufende Ertr\u00e4ge und Diversifikation zu bieten. Doch die vergangenen Jahre haben viele dieser Annahmen infrage gestellt und eine neue Debatte dar\u00fcber ausgel\u00f6st, ob festverzinsliche Anlagen ihre traditionelle Rolle noch erf\u00fcllen k\u00f6nnen.<\/p>\n

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Ian Willings, Partner und Portfolio Manager bei Apollo Multi Asset Management<\/a>, erl\u00e4utert, warum Investoren einige langj\u00e4hrige Annahmen rund um Portfoliokonstruktion und Diversifikation neu bewerten sollten.<\/p>\n

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Die j\u00fcngsten Marktbedingungen haben einige der traditionellen Argumente f\u00fcr Anleihen in diversifizierten Portfolios infrage gestellt. Welche Ver\u00e4nderungen sind zu beobachten \u2013 und warum ist das heute so relevant f\u00fcr Investoren?<\/strong><\/p>\n

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F\u00fcr eine Anlageklasse, die in weiten Teilen der vergangenen f\u00fcnf Jahre weder Rendite noch Diversifikation oder Schutz liefern konnte, sind festverzinsliche Anlagen nach wie vor erstaunlich fest in Kundenportfolios verankert.<\/p>\n

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Investoren halten weiterhin hartn\u00e4ckig am lehrbuchhaften Konzept der Diversifikation durch Aktien und Anleihen sowie am etablierten 60\/40-Modell fest \u2013 getragen ebenso sehr von \u00fcberzeugendem Marketing wie von tats\u00e4chlichen Ergebnissen. Die M\u00e4rkte allerdings scheinen dieses Lehrbuch nicht gelesen zu haben.<\/p>\n

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Der Blick auf die vergangenen f\u00fcnf Jahre liefert eine hilfreiche Grundlage, um zu beurteilen, wie sich unterschiedliche Anlageklassen in der Praxis \u2013 und nicht nur in der Theorie \u2013 entwickelt haben.<\/p>\n

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Cash hat in diesem Zeitraum stabile und positive Renditen erzielt. Die meisten Anleihensegmente hingegen hatten Schwierigkeiten, \u00fcberhaupt nennenswerte Ertr\u00e4ge zu erwirtschaften \u2013 viele blieben sogar deutlich zur\u00fcck. Britische Staatsanleihen verzeichneten negative Ergebnisse, w\u00e4hrend auch der Bloomberg Global Aggregate Index entt\u00e4uschte. Selbst Unternehmensanleihen, die h\u00e4ufig als attraktiveres Marktsegment positioniert werden, erzielten lediglich moderate Zuw\u00e4chse.<\/p>\n

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F\u00fcr eine Anlageklasse, von der Stabilit\u00e4t, laufende Ertr\u00e4ge und Schutz erwartet werden, sollten solche Zahlen zumindest zu denken geben. Dennoch bleiben Anleihen ein zentraler Bestandteil vieler Portfolios \u2013 insbesondere bei Investoren mit geringerem Risikoprofil.<\/p>\n

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Die entscheidende Frage ist daher nicht, ob Anleihen historisch funktioniert haben oder aktuell funktionieren. Vielmehr geht es darum, warum weiterhin so stark auf sie gesetzt wird, obwohl die Daten ihre zugedachte Rolle zunehmend infrage stellen.<\/p>\n

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Wenn die Argumente gegen traditionelle Allokationen in festverzinsliche Anlagen inzwischen so \u00fcberzeugend sind \u2013 warum bleiben Investoren dennoch so stark in Anleihen investiert?<\/strong><\/p>\n

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Anleihen scheinen trotz einer deutlich l\u00e4ngeren und konsistenteren Phase entt\u00e4uschender Ergebnisse vergleichsweise wohlwollend beurteilt zu werden.<\/p>\n

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Anleihen wurden traditionell aus guten Gr\u00fcnden gehalten: Sie sollten laufende Ertr\u00e4ge liefern, Kapital erhalten und vor allem Aktienrisiken diversifizieren. Damit bildeten sie den defensiven Kern vieler Portfolios, deren Ziel es ist, Verm\u00f6gen zu sch\u00fctzen und in Phasen extremer Marktbelastungen Stabilit\u00e4t zu bieten.<\/p>\n

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Die Annahme, dass sie diese Rolle weiterhin erf\u00fcllen, scheint heute jedoch eher auf Gewohnheit als auf belastbaren Daten zu beruhen.<\/p>\n

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Die Realit\u00e4t der vergangenen f\u00fcnf Jahre l\u00e4sst sich nur schwer ignorieren. In vielen F\u00e4llen w\u00e4ren Investoren mit einer einfachen Kombination aus Cash und Aktien \u2013 ganz ohne Anleihen \u2013 besser gefahren und h\u00e4tten daf\u00fcr sogar geringere Geb\u00fchren bezahlt. Besonders deutlich zeigt dies der IA Mixed Investment 0\u201335% Shares Sector, der stark von festverzinslichen Anlagen gepr\u00e4gt ist und im Betrachtungszeitraum selbst hinter Cash zur\u00fcckblieb.<\/p>\n

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Gleichzeitig haben liquide alternative Strategien \u2013 betrachtet auf aggregierter Ebene und nicht anhand einzelner Fonds \u2013 im selben Zeitraum positive Ergebnisse erzielt, gest\u00fctzt auf ein breiteres und flexibleres Spektrum an Renditetreibern.<\/p>\n

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Sie argumentieren, dass viele Investoren Absolute-Return-Strategien missverstehen, weil sie diese zu isoliert betrachten. Welche Rolle sollten liquide Alternativen k\u00fcnftig in der Portfoliokonstruktion spielen \u2013 insbesondere f\u00fcr vorsichtige Investoren, die Diversifikation suchen?<\/strong><\/p>\n

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Ja, es handelt sich um eine missverstandene Anlageklasse. Absolute Return ist kein einzelner Trade, sondern eine Sammlung unterschiedlicher Strategien, die jeweils unterschiedlich auf identische Marktbedingungen reagieren.<\/p>\n

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Mit anderen Worten: Absolute Return sollte als breit diversifizierter Korb verschiedener Exposures betrachtet werden \u2013 nicht als einzelner Fonds, der isoliert ausgew\u00e4hlt und beurteilt wird. Wenn Anleihen unter Druck geraten, geraten sie meist gemeinsam unter Druck. Wenn Absolute-Return-Strategien Schwierigkeiten haben, dann aus unterschiedlichen Gr\u00fcnden \u2013 und vor allem nicht gleichzeitig.<\/p>\n

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Absolute Return war nie als Anlageklasse positioniert, die in jedem einzelnen Monat konstant positive Renditen liefern oder in allen Marktphasen negativ mit Aktien korrelieren sollte. Das war nie das Ziel. Dennoch wird die Strategie h\u00e4ufig genau so bewertet.<\/p>\n

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Weniger h\u00e4ufig wird dagegen anerkannt, dass Anleihen \u2013 die gemeinhin als Schutz bei fallenden M\u00e4rkten gelten \u2013 im gleichen Umfeld nicht nur keinen Schutz geboten haben, sondern vielerorts sogar sehr konsistente Verluste verzeichneten.<\/p>\n

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Es besteht eine klare Asymmetrie in der Interpretation dieser Ergebnisse. Verlieren Absolute-Return-Fonds kurzfristig Geld, gilt dies schnell als Beweis daf\u00fcr, dass der Ansatz grunds\u00e4tzlich fehlerhaft sei. Passiert dasselbe bei Anleihen \u2013 oft sogar deutlich einheitlicher \u2013, wird dies meist lediglich als ungl\u00fcckliche, vor\u00fcbergehende Abweichung betrachtet.<\/p>\n

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\u00dcber l\u00e4ngere Zeitr\u00e4ume hinweg werden die Daten jedoch zunehmend schwer zu ignorieren. Absolute Return hat \u2013 betrachtet als diversifiziertes Opportunity-Set \u2013 \u00fcber verschiedene Kennzahlen hinweg bessere Ergebnisse erzielt als Anleihen: nicht nur bei den Renditen, sondern auch hinsichtlich Volatilit\u00e4t, Drawdowns sowie der Balance zwischen positiven und negativen Perioden.<\/p>\n

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Die Daten sprechen hier eine klare Sprache. Wird Absolute Return als diversifizierte Allokation eingesetzt<\/a>, hat die Strategie st\u00e4rkere und konsistentere Ergebnisse geliefert als Anleihen.<\/p>\n

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Ausgew\u00e4hlte Renditen der IA-Sektoren \u2013 F\u00fcnf Jahre bis Ende M\u00e4rz 2026<\/strong><\/p>\n

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Quelle: FE Analytics. Gesamtrendite vom 31.03.2021 bis 31.03.2026<\/em><\/span><\/p>\n

[\/et_pb_text][et_pb_image src=“https:\/\/fundfinity.net\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Selected-IA-sector-returns-\u2013-Five-years-to-end-March-2026.png“ alt=“Ausgew\u00e4hlte Renditen der IA-Sektoren \u2013 F\u00fcnf Jahre bis Ende M\u00e4rz 2026″ title_text=“Ausgew\u00e4hlte Renditen der IA-Sektoren \u2013 F\u00fcnf Jahre bis Ende M\u00e4rz 2026″ _builder_version=“4.27.6″ _module_preset=“default“ custom_margin=“11px||9px|||“ hover_enabled=“0″ global_colors_info=“{}“ theme_builder_area=“post_content“ background_color=“#FFFFFF“ sticky_enabled=“0″][\/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=“4.27.6″ text_font=“Georama|300|||||||“ text_text_color=“#000000″ header_2_font=“Visby CF|700|||||||“ header_2_font_size=“36px“ header_4_font=“Visby CF|600|||||||“ header_4_text_color=“#000000″ header_4_font_size=“16px“ background_color=“#FFFFFF“ custom_margin=“||42px||false|false“ custom_padding=“20px|30px|20px|30px|true|true“ hover_enabled=“0″ header_2_font_size_tablet=“30px“ header_2_font_size_phone=“22px“ header_2_font_size_last_edited=“on|phone“ header_4_font_size_tablet=““ header_4_font_size_phone=“14px“ header_4_font_size_last_edited=“on|phone“ border_style_all=“none“ border_width_top=“2px“ border_color_top=“gcid-2c75243b-fb99-436c-ba6d-576c772c3e1d“ box_shadow_style=“preset2″ box_shadow_horizontal=“0px“ box_shadow_vertical=“0px“ box_shadow_blur=“12px“ box_shadow_color=“rgba(134,146,159,0.2)“ locked=“off“ global_colors_info=“{%22gcid-2c75243b-fb99-436c-ba6d-576c772c3e1d%22:%91%22border_color_top%22%93}“ theme_builder_area=“post_content“ sticky_enabled=“0″]<\/p>\n

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Welche Rolle sollten liquide alternative Strategien k\u00fcnftig in der Portfoliokonstruktion spielen \u2013 insbesondere f\u00fcr vorsichtige Investoren, die nach Diversifikation suchen?<\/strong><\/p>\n

Der Fehler bei Absolute Return liegt selten in der Strategie selbst, sondern vielmehr darin, wie sie eingesetzt wird. Niemand w\u00fcrde erwarten, dass eine einzelne Aktie oder eine einzelne Anleihe den gesamten jeweiligen Markt abbildet \u2013 deshalb diversifizieren wir \u00fcber Sektoren, Regionen und Emittenten hinweg, um spezifische Risiken zu reduzieren. Absolute Return sollte durch dieselbe Brille betrachtet werden.<\/p>\n

Einen einzelnen Absolute-Return-Fonds auszuw\u00e4hlen und zu erwarten, dass er unter s\u00e4mtlichen Marktbedingungen funktioniert, ist nicht robuster, als eine einzelne Anleihe auszuw\u00e4hlen und von ihr zu erwarten, den gesamten Fixed-Income-Markt abzubilden. Es gibt in diesem Bereich keine Universall\u00f6sung. Zwar umfasst das Segment viele hervorragende Strategien, gleichzeitig gibt es jedoch auch Ans\u00e4tze, die zwangsl\u00e4ufig Phasen mit Gegenwind erleben werden. Sich auf einen einzelnen Fonds zu verlassen, bedeutet letztlich eine unn\u00f6tige Konzentration von Risiken.<\/p>\n

Gleichzeitig gibt es f\u00fcr Investoren klare M\u00f6glichkeiten, aus diesem Universum ein robustes Portfolio aus hoch diversifizierten Strategien zusammenzustellen, das langfristig \u00fcberzeugende Ergebnisse liefern kann. Indem Investoren sich von der Abh\u00e4ngigkeit eines einzelnen Fonds l\u00f6sen und stattdessen auf eine diversifizierte Allokation setzen, k\u00f6nnen sie die tats\u00e4chlichen Vorteile dieser Anlageklasse besser aussch\u00f6pfen.<\/p>\n

Auch wenn liquide alternative Strategien nicht jede Anlageklasse ersetzen und unter allen Marktbedingungen keinen garantierten Schutz bieten, stellen sie doch einen flexibleren Ansatz der Portfoliokonstruktion dar \u2013 einen Ansatz, der weniger von einzelnen Annahmen abh\u00e4ngig ist.<\/p>\n

Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob Anleihen vollst\u00e4ndig aus Portfolios entfernt werden sollten, sondern ob ihre Rolle und Gewichtung noch den Realit\u00e4ten des heutigen Marktumfelds entsprechen.<\/p>\n<\/div>\n

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