{"id":2049,"date":"2025-11-18T09:03:09","date_gmt":"2025-11-18T09:03:09","guid":{"rendered":"https:\/\/fundfinity.net\/blog\/absolute-return-building-stability-across-cycles\/"},"modified":"2026-01-16T02:10:46","modified_gmt":"2026-01-16T02:10:46","slug":"absolute-return-strategie-stabilitaet-ueber-marktzyklen-hinweg","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fundfinity.net\/de\/blog\/absolute-return-strategie-stabilitaet-ueber-marktzyklen-hinweg\/","title":{"rendered":"Absolute Return: Stabilit\u00e4t \u00fcber Marktzyklen hinweg aufbauen"},"content":{"rendered":"

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Phasen anhaltender Volatilit\u00e4t haben Investoren erneut vor Augen gef\u00fchrt, dass traditionelle Asset-Allokationen nicht immer ausreichen, um Renditen zu erzielen. Die Herausforderung f\u00fcr viele Portfolios besteht heute darin, Stabilit\u00e4t zu wahren. F\u00fcr Steve Brann, Founding Partner und CIO von Apollo Multi Asset Management<\/a>, ist genau hier der Punkt, an dem eine disziplinierte Absolute-Return-Strategie den entscheidenden Unterschied machen kann.<\/p>\n

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Im Gespr\u00e4ch mit CapitalMarkets.net erl\u00e4utert Brann, wie Erfahrung, Manager Selection und eine strikte Risk Oversight das R\u00fcckgrat des Multi-Strategy-Ansatzes von Apollo bilden. Das Ziel ist ebenso klar wie ambitioniert: konsistente, sich stetig aufbauende Renditen (compounding returns) bei minimalen Drawdowns und einer geringen Korrelation zu den traditionellen M\u00e4rkten zu erzielen.<\/p>\n

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Zusammenfassung<\/h2>\n

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Apollo Multi Asset Management wurde 2008 gegr\u00fcndet \u2013 in dem, was Brann r\u00fcckblickend als \u201eeye of the storm\u201c der globalen Finanzkrise bezeichnet. Von Beginn an war der Auftrag klar definiert: Kapital sch\u00fctzen und zugleich \u00fcber die Zeit stetige Renditen erzielen. Der Fokus hat sich seither schrittweise von klassischem Multi-Asset-Investing hin zu Absolute-Return-Strategien entwickelt, umgesetzt \u00fcber UCITS-konforme Fonds mit t\u00e4glicher Liquidit\u00e4t.<\/p>\n

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\u201eDer Kern unseres Ansatzes\u201c, so Brann, \u201eliegt darin, Portfolios zu bauen, die \u00fcber unterschiedliche Marktzyklen hinweg funktionieren \u2013 nicht nur in einer einzelnen Phase.\u201c Jedes Portfolio ist in f\u00fcnf klar definierte, investierbare Kategorien gegliedert: Event-Driven, Macro, Long-Short Equity, Market-Neutral- und Credit-Strategien. Ziel ist es, mehrere voneinander unabh\u00e4ngige, unkorrelierte Renditequellen zu schaffen.<\/p>\n

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Mehr als blo\u00dfe Fondsselektion<\/h3>\n

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Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal des Apollo-Ansatzes ist, dass das Team nicht lediglich als Allocator agiert. Die Investmentexperten verf\u00fcgen selbst \u00fcber praktische Erfahrung in der Umsetzung von Absolute-Return-Strategien \u2013 und damit \u00fcber ein tiefgehendes Verst\u00e4ndnis daf\u00fcr, was tats\u00e4chlich Alpha generiert.<\/p>\n

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\u201eWir sind nicht einfach nur Fund-of-Funds-Picker\u201c, betont Brann. \u201eWir haben diese Strategien selbst gemanagt. Dadurch k\u00f6nnen wir sozusagen unter die Motorhaube der Investmentmanager schauen und ihre Entscheidungsprozesse sowie Risk Frameworks wirklich verstehen.\u201c<\/p>\n

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Dieses Detailverst\u00e4ndnis hilft dem Team, typische Fallstricke zu vermeiden \u2013 insbesondere eine vermeintliche Diversifikation, die sich in volatilen Marktphasen oft als tr\u00fcgerisch erweist. Jeder ausgew\u00e4hlte Manager muss eine idiosynkratische, wiederholbare Performance sowie eine klar erkennbare Unabh\u00e4ngigkeit der Alpha-Quelle nachweisen.<\/p>\n

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Die Rolle von Liquid Alternatives in heutigen Portfolios<\/h3>\n

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Institutionelle Investoren hinterfragen zunehmend, welchen Platz Liquid Alternatives in der Asset Allocation einnehmen sollten. Brann verweist auf Studien von JPMorgan und BlackRock, die beide eine Allokation von 15\u201320% in Alternatives empfehlen \u2013 und damit eine Abkehr vom traditionellen 60\/40-Portfolio propagieren.<\/p>\n

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Aus seiner Sicht verbessert eine solche Beimischung das Rendite-Risiko-Profil deutlich: \u201eUnsere klassischen Multi-Asset-Portfolios waren teilweise mit 30\u201340% in Absolute Return investiert, aber f\u00fcr viele Investoren liegt der Sweet Spot n\u00e4her bei 20%.\u201c<\/p>\n

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Wichtig ist dabei, dass Liquid Alternatives h\u00e4ufig eine \u00e4hnliche Volatilit\u00e4t aufweisen wie Anleihen. Sie k\u00f6nnen daher sowohl aus dem Equity- als auch aus dem Fixed-Income-Baustein finanziert werden, ohne das Gesamtrisiko des Portfolios wesentlich zu erh\u00f6hen.<\/p>\n

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Quantitative und qualitative Risikoanalyse im Zusammenspiel<\/h3>\n

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Risikomanagement steht im Zentrum der Absolute-Return-Strategie von Apollo. Das Haus kombiniert quantitative Analysen \u2013 mithilfe eigener Tools sowie des BlackRock-Aladdin-Systems \u2013 mit einer kontinuierlichen qualitativen \u00dcberwachung durch den direkten Austausch mit den Managern.<\/p>\n

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Jedes Portfolio wird Stresstests unterzogen, die verschiedene historische Szenarien abdecken: von der Finanzkrise 2008 \u00fcber die Pandemie bis hin zu j\u00fcngsten Inflationsschocks. Doch Brann macht klar, dass quantitative Modelle allein nicht ausreichen.<\/p>\n

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\u201eModelle k\u00f6nnen nicht jedes Risiko abbilden\u201c, warnt er. \u201eDeshalb sprechen wir monatlich mit jedem Manager und stellen gezielte Fragen \u2013 zum Beispiel: Was w\u00e4re ein Black-Swan-Event f\u00fcr Ihre Strategie? Wenn mehrere Manager dieselbe Antwort geben, wissen wir, dass sich Korrelationen einschleichen k\u00f6nnten.\u201c<\/p>\n

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Diese Kombination aus datenbasierter Analyse und erfahrungsgetriebener Einsch\u00e4tzung erm\u00f6glicht es dem Team, Komplexit\u00e4t zu steuern, ohne die Portfolios unn\u00f6tig zu \u00fcberkonstruieren.<\/p>\n

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UCITS Framework: Struktur und Schutzmechanismus<\/h3>\n

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Ein weiteres zentrales Element des Apollo-Ansatzes ist die Nutzung des UCITS Frameworks. Es erlaubt institutionellen Investoren den Zugang zu hedgefonds\u00e4hnlicher Diversifikation innerhalb einer regulierten und liquiden Struktur.<\/p>\n

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\u201eUCITS bietet exzellente Leitplanken\u201c, sagt Brann. \u201eEs gibt strenge Diversifikationsregeln, klare Leverage-Limits und robuste Risk-Management-Standards. Alle unsere Investments sind t\u00e4glich liquide.\u201c<\/p>\n

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Er weist darauf hin, dass es in mehr als zwei Jahrzehnten UCITS-Historie bei Absolute-Return-Fonds nur \u00e4u\u00dferst selten zu gravierenden Problemen gekommen ist \u2013 insbesondere im Vergleich zum klassischen Hedgefonds-Universum. Transparenz und t\u00e4gliche Liquidit\u00e4t machen die Struktur besonders attraktiv f\u00fcr institutionelle Anleger, die liquide Absolute-Return-Exposures suchen.<\/p>\n

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Erfolg messen: Cash Plus bei kontrollierter Volatilit\u00e4t<\/h3>\n

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Die Performance-Messung orientiert sich an einem Cash-plus-Benchmark. Apollo strebt Cash plus drei bis f\u00fcnf Prozent pro Jahr an; die realisierte Performance lag in den vergangenen acht Jahren im Durchschnitt bei rund Cash plus vier.<\/p>\n

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Brann verweist zudem auf die sogenannte \u201eRule of Threes\u201c: Cash plus drei, Volatilit\u00e4t unter drei, Drawdown unter drei.<\/p>\n

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Auch das Korrelationsprofil unterstreicht den Diversifikationsnutzen der Strategie: \u201eWenn wir uns unsere Korrelationen anschauen, sehen wir sogar eine negative Korrelation zum Bondmarkt \u2013 was im Portfolio-Kontext sehr wertvoll ist. Die Korrelation zu Aktien ist sehr gering, nahezu vernachl\u00e4ssigbar. Genau diese fehlende Korrelation ist der Grund, warum Absolute-Return-Strategien so gut neben traditionellen Assets in einem Multi-Asset-Portfolio funktionieren\u201c, erkl\u00e4rt Brann.<\/p>\n

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Absolute Return als struktureller Diversifikator<\/h3>\n

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Angesichts eines Umfelds mit h\u00f6herer Volatilit\u00e4t und geringerer Planbarkeit sind Absolute-Return-Strategien aus Branns Sicht mehr als nur eine taktische Beimischung. Sie sollten einen festen Platz in institutionellen Portfolios haben. Ihre F\u00e4higkeit, durch niedrige Korrelation, Manager-Diversifikation und disziplinierte Steuerung Schwankungen abzufedern, macht sie zu einem wichtigen Stabilisierungsbaustein.<\/p>\n

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Die vergangenen Jahre haben viele lang gehegte Annahmen zur Diversifikation infrage gestellt. F\u00fcr Brann ist die Lehre eindeutig: Ein gut konstruiertes Absolute-Return-Portfolio kann echte Diversifikation liefern, stetige Ertr\u00e4ge generieren und Resilienz schaffen \u2013 gerade dann, wenn traditionelle Assetklassen unter Druck geraten.<\/p>\n

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Was braucht es, um auch in unberechenbaren Marktphasen stetige Ertr\u00e4ge zu erzielen?<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":2048,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[22],"tags":[],"class_list":["post-2049","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-investment-insights"],"yoast_head":"\nAbsolute Return: Stabilit\u00e4t \u00fcber Marktzyklen hinweg aufbauen<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Erfahren Sie, wie eine disziplinierte Absolute-Return-Strategie in volatilen M\u00e4rkten Stabilit\u00e4t und eine geringe Korrelation liefern kann.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" 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